Оптимізація вибору інвестиційних портфелів за допомогою алгоритму часових рядів
DOI: 10.31673/2518-7678.2023.021717
Анотація
Стаття досліджує оптимізацію інвестиційних портфелів за допомогою алгоритму часових рядів. Застосування цього інноваційного підходу дозволяє ефективно аналізувати ринкові дані та прогнозувати зміни. Стаття акцентує на важливості адаптації стратегій до швидкозмінних ринкових умов для оптимізації портфелів та зменшення інвестиційних ризиків.
Ключові слова: оптимізація інвестиційних портфелів, алгоритм часових рядів, фінансова аналітика, стратегії диверсифікації, аналіз ринкових даних, управління ризиками.
Список використаної літератури:
1. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія / О. Б. Данченко, В. О. Занора. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2019. – 278 с.
2. Diversification Across Time. URL: https://spinup-000d1a-wp-offloadmedia.s3.amazonaws.com/faculty/wp-content/uploads/sites/8/2020/12/Diversification-Across-Time.pdf
3. Зайченко Ю.П., Сидорук І.А. “Багатокритеріальна задача оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності”. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології”.- 2017, с. 249.
4. Optimization algorithms and investment portfolio analytics with machine learning techniques under time-varying liquidity constraints . URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JM2-10-2020-0259/full/html (дата звернення 10.10.2023).
5. «Risk Management in Investment Portfolios». URL: https://acuityppm.com/ppm-101-portfolio-risk-management/
6. Value at Risk. URL: https://uk.economy-pedia.com/11039362-value-at-risk-var
7. Financial Crises and Risk Premia Get access Arrow. URL: https://academic.oup.com/qje/article-abstract/132/2/765/3065484?login=false
8. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків: монографія / за ред. проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2014. – 424 с.
9. Invested interests: the politics of national economic policies in a world of global finance . URL: https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/investedinterests-the-politics-of-national-economic-policies-in-a-world-of-globalfinance/7E13D8C5A5B501CBFE719BD70CCB8E28
10. Investigating the potential of investing in fine stringed instruments as an alternative investment asset . URL: https://orbilu.uni.lu/handle/10993/44179 (дата звернення 10.10.2023).
11. Марковіць, Г. "Ефективна конструкція портфеля: теорія і практика." Київ: Видавничий дім "Ін Юре", 2013. 272 с.
12. Пластун О. Л. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи [Текст] : монографія / О. Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 401 с.
13. Beta Coefficient: WACC and Beta: Measuring Systematic Risk . URL: https://fastercapital.com/content/Beta-Coefficient--WACC-and-Beta--Measuring-SystematicRisk.html
